沙州市沒有定論，有幾種說法：

1、甘肅省敦煌市古稱沙州，至今附近仍有沙州縣行政建制。

2、江蘇省張家港市舊稱沙州縣，建市后才改稱張家港市。

3、古時在湖北省麻城附近也有沙州。

4、四川省青川縣有沙州鎮(zhèn)。

廣泛被人們接受的是甘肅省敦煌市前身沙洲市。東晉成帝咸康元年（335年），前涼文王；張駿將敦煌、晉昌、高昌三郡和西域都護、戊己校尉、玉門大護軍三營設(shè)置為沙州，州治在敦煌。清 康熙后期漸次收復了嘉峪關(guān)外的廣大地區(qū)。雍正三年（1725年）建沙州所，次年升衛(wèi)，采川陜總督；岳鐘琪奏，以甘肅?。ò嗪２糠郑?6州縣***至黨河兩岸屯墾，以原縣冠名敦煌縣，隸安西直隸州。民國初敦煌縣屬甘肅省邊關(guān)道、安肅道，后隸甘肅省第7行政區(qū)。1949年解放后屬酒泉專區(qū)，1987年經(jīng)國務院批準撤縣設(shè)立敦煌市。